「量化交易的量化是什么意思」量化交易是怎么

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  随着国内自动量化交易不断发展,国内机构量化交易已经逐步成熟。目前来看在A股做自动量化,个人投资者如果拥有一套成熟稳定的量化策略,那一定是能战胜市场绝大多数私募机构,指的是得有一套好的量化策略,绝对不是所有做量化的都赚钱。即使是私募机构也是如此,而量化交易最为核心的就是风控能力,一套好的量化策略首先得有足够低的最大回撤,如果控制风险的能力都做不好如何谈稳定盈利。尤其是这两年,大部分的量化私募基金业绩都远远跑赢很多传统私募基金。各家的规模都上的很快。头部的私募,为了能够维持超额收益率,不得不开始封盘。量化基金也开始得到主流市场的认可。

  接下来聊一聊,为啥A股市场比较适合做自动量化。

  第一散户多、流动性好。这个是本人认为最主要的原因。这里引用一个数据,是清华大学五道口金融学院副院长张晓燕《疫情下的理性投资》中一段话:清华的团队最近做了一篇论文,我们仔细的研究了中国A股投资者的特征,我们拿到了上海证券交易所的信息,上交所一共有5000万个、可能都不仅仅5000万个交易帐户。其中个人投资者的帐户超过90%,这些个人投资者持有的市场总额其实并不多,大概只占20%左右,但是如果我们看日成交量的话,个人投资者占每日成交量的80%。这是过去四年的数据,也就是说个人投资者在中国其实交易是非常活跃的。20%的总市场份额,但是贡献了80%的交易额。散户撑起了A股的流动性。我有时候看这些低价股、垃圾股流畅的K线图、交易量图在想。这要是成熟市场的机构投资者看来真的是要流口水啊。像美国的股市60%的股票,一天有没有交易都是个问题。绝大多数都是仙股,一天的成交额低的就在10万美刀左右,日内的分时图会出现很长的时间、几个小时,一笔交易都没有。

  现在全球资本大鳄都瞄着中国的金融市场。有源源不断的世界级投行加入中国资本市场。在一个流动性、活力足够充沛的市场,自动量化交易也就有了大展身手的地方,所以这几年量化交易也成为机构手上的一把利器。

  怎么个人投资者使用量化交易能做的更好。(讨论A股)

  首先每一套量化策略都有金钱饱和上限。因为任何一套量化策略锁定的标的容量都是有限度的,打个比方:如果你所使用的量化策略买入了10只个股,那这10只个股的流通盘是有限的,所以你会看到怎么量化基金会分多套量化策略交易。而对于大多数个人投资者而言就不必担心这个问题,所以金钱小更加灵活,能在个股中来去自如,不会因为金钱过大影响个股股价的自然运行规律。

  最后分享一套《板块轮动 顺应趋势》量化策略的简单逻辑。

  使用技术指标进行择时,通过板块热点轮动选股的综合性量化投资策略。

  通过它,我们可以推导其它择时指标及选股指标,将它们进一步排列组合,筛选出一个适合自己的量化投资策略。基于CCI指标进行策略研究、开发。

  欢迎留言探讨。

   

  1.说明

  在交易策略一中采用了CCI指标进行择时买卖,但效果并不好,而且现实中只交易一个标的并不现实,所以基于上面的策略,考虑加入行业轮动选股策略,行业轮动量化策略

  标的:六个行业指数的成分股

  轮动选股频率:每月第一个交易日

  选股规则:计算上述六个行业指数过去10个交易日的收益率并选取了收益率最高的指数的成分股

  择时买入:在每天的09:20:00,使用CCI指标择时;

  调仓规则:如果CCI值大于XXX且该成分股不在持仓中,则按照比率调仓买入,如果CCI值小于XXX且该成分股在持仓中,则平仓;

  下面是最终测试的数据结果:

  最终回测数据 时间:2021-08-01---202-03-02(140个交易日)

  回测时间:2021-08-01---202-03-02(278个交易日)

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